VOL REGIME FILTER Гайд по трейдингу

Индикатор Volatility Regime Filter (VRF) — это индикатор мета-фильтр, предназначенный для классификации текущих рыночных условий на режимы Низкой (Low), Нормальной (Normal) или Высокой (High) волатильности. Он рассчитывает нормализованный ATR и ранжирует его по отношению к недавней истории для генерации Оценки волатильности (Vol Score: 0-100). VRF не генерирует торговые сигналы; вместо этого он используется для фильтрации плохих сделок, сообщая вашей стратегии, находится ли рынок в диапазоне (флэте), в тренде или ведет себя опасно хаотично.

Что показывает индикатор?

• Vol Score (Гистограмма): Оценка основного процентиля. Она меняет цвет в зависимости от режима: голубой для Низкой волатильности, зеленый для Нормальной и оранжевый/красный для Высокой волатильности.
• Сигнальная линия и EMA (Signal Line & EMA): Сглаженные скользящие средние от Vol Score, чтобы легко отслеживать, расширяется сейчас волатильность или сужается.
• Режимные зоны (Regime Zones): Заштрихованные фоновые зоны, представляющие области нижнего и верхнего порогов.
• Маркеры смены режима (Regime Change Markers): Стрелки вверх и вниз в сочетании с метками («LOW», «NORM», «HIGH»), которые появляются точно в тот момент, когда рынок переходит из одного режима в другой.

Основные настройки (Key Settings)

• ATR Length & Price EMA Length: Основные периоды, используемые для расчета истинного диапазона и его нормализации относительно скользящей средней цены, что гарантирует точность оценки для всех активов.
• Percentile Lookback: Размер выборки прошлых данных, используемый для ранжирования текущей волатильности. Обзор в 100 означает, что текущая волатильность ранжируется по отношению к последним 100 барам.
• Low / High Vol Threshold: Маркеры процентиля (например, 25 и 75), которые определяют границы режимов. Оценки ниже 25 — «Low» (Низкие), оценки выше 75 — «High» (Высокие).

Как использовать параметры стратегии (Condition Source)

В модуле Strategy Tester вы можете использовать данные этого индикатора для создания мощных логических условий для входа и выхода из сделок.

1. Фильтрация среды (Environmental Filtering)

Основной вариант использования: включение или выключение стратегий в зависимости от режима.

• Is Low Volatility — True, когда рынок спокоен или находится в диапазоне (оценка < нижнего порога).
• Is Normal Volatility — True, когда условия идеальны для стандартного следования за трендом (оценка между порогами).
• Is High Volatility — True, когда рынок ведет себя хаотично или происходит быстрый пробой (оценка > верхнего порога).

Пример стратегии: Если вы используете стратегию возврата к среднему (Mean-Reversion) по RSI, вы хотите убедиться, что рынок находится в диапазоне (флэте). Добавьте Is Low Volatility is True как обязательное условие, чтобы предотвратить торговлю во время сильных трендовых пробоев.

2. Расширение волатильности (Volatility Expansion)

Обнаружение точного момента, когда рынок просыпается или засыпает.

• Vol Regime Increase / Decrease — Срабатывает специально на том баре, где режим повышается или понижается.
• Vol Expanding / Contracting — True до тех пор, пока сглаженная оценка волатильности растет или падает от бара к бару.

Пример стратегии: Для стратегии пробоя обычно требуется импульс. Вы можете объединить пересечение скользящих средних с фильтром, требующим Vol Expanding is True, чтобы подтвердить, что за пробоем стоит сила.