VOL REGIME FILTER Guia de trading
O Volatility Regime Filter (VRF) é um indicador de meta-filtro projetado para classificar as condições atuais do mercado em regimes de volatilidade Baixa, Normal ou Alta. Ele calcula um ATR Normalizado e o classifica em relação ao histórico recente para gerar um Volatility Score (0-100). O VRF não gera sinais de negociação; em vez disso, é usado para filtrar operações ruins, informando à sua estratégia quando o ambiente está lateralizado, em tendência ou perigosamente errático.
O que o indicador mostra?
- Vol Score (Histograma): O score percentual primário. Ele muda de cor com base no regime: Azul Claro para Volatilidade Baixa, Verde para Normal e Laranja/Vermelho para Volatilidade Alta.
- Linha de Sinal e EMA (Signal Line & EMA): Médias móveis suavizadas do Vol Score para rastrear facilmente se a volatilidade está se expandindo ou contraindo no momento.
- Zonas de Regime: Zonas de fundo sombreadas que representam as áreas de limites de Baixa e Alta volatilidade.
- Marcadores de Mudança de Regime: Setas para cima e para baixo combinadas com rótulos ("LOW", "NORM", "HIGH") que aparecem exatamente quando o mercado transita de um regime para outro.
Configurações Principais
- Comprimento do ATR e Comprimento da EMA de Preço: Os períodos principais usados para calcular o True Range e normalizá-lo em relação à média móvel do preço, garantindo que o score permaneça preciso em todos os ativos.
- Janela de Lookback Percentual (Percentile Lookback): O tamanho da amostra de dados passados usados para classificar a volatilidade atual. Um lookback de 100 significa que a volatilidade atual é classificada em relação às últimas 100 barras.
- Limites de Volatilidade Baixa / Alta (Low / High Vol Threshold): Os marcadores percentuais (ex: 25 e 75) que definem os limites dos regimes. Scores abaixo de 25 são considerados "Baixos", scores acima de 75 são "Altos".
Como usar Parâmetros de Estratégia (Condition Source)
Dentro do módulo Strategy Tester, você pode aproveitar os dados deste indicador para criar condições lógicas poderosas para entradas e saídas de trades.
1. Filtragem Ambiental
O caso de uso primário: ligar ou desligar estratégias com base no regime de volatilidade.
Is Low Volatility— Verdadeiro quando o mercado está calmo ou lateralizado (score < limite baixo).Is Normal Volatility— Verdadeiro quando as condições são ideais para o seguimento padrão de tendências (score entre os limites).Is High Volatility— Verdadeiro quando o mercado está se comportando de forma errática ou rompendo rapidamente (score > limite alto).
Exemplo de Estratégia: Se você estiver executando uma estratégia de Reversão à Média (Mean-Reversion) de RSI, deve garantir que o mercado esteja lateralizado. Adicione Is Low Volatility == True como uma condição obrigatória para evitar operar durante rompimentos fortes de tendência.
2. Expansão de Volatilidade
Detectar o momento exato em que o mercado acorda ou dorme.
Vol Regime Increase / Decrease— Dispara especificamente na barra onde o regime aumenta ou diminui.Vol Expanding / Contracting— Verdadeiro enquanto o score de volatilidade suavizado estiver subindo ou descendo barra a barra.
Exemplo de Estratégia: Uma estratégia de rompimento (breakout) geralmente requer momentum. Você pode combinar um cruzamento de média móvel com um filtro que exige Vol Expanding == True para confirmar que o rompimento tem força por trás dele.