VOL GRAVITY EMA Гайд по трейдингу
Индикатор Volume Gravity + EMA обеспечивает визуальный канал институционального уровня за счет объединения стандартных скользящих средних, средневзвешенной по объему цены (VWAP) и полос отклонения среднего истинного диапазона (ATR). Он создает динамическую инфраструктуру поддержки и сопротивления, которая действует как «гравитация», постоянно притягивая перерастянутые цены обратно к среднему значению.
Что показывает индикатор?
- Линия Macro VWAP: Центральный хребет индикатора, вычисляющий среднюю цену, глубоко взвешенную по объему торгов.
- Upper & Lower Bands: Динамические пороги волатильности, полученные из множителя ATR, примененного непосредственно к VWAP, образующие полупрозрачную зону сдерживания в виде «облака».
- Standard EMA: Вторичная, независимая от объема базовая линия, используемая для оценки траектории чистой цены относительно взвешенной по объему базовой линии.
Основные настройки (Key Settings)
- Macro VWAP Period: Массивное скользящее окно (например, 300), диктующее институциональную среднюю базовую линию.
- ATR Period & Multiplier: Контролирует, насколько широко или узко защитные полосы «облака» расширяются во время волатильных движений.
- EMA Period: Контролирует длину обзора вторичной линии импульса.
Как использовать параметры стратегии (Condition Source)
В Strategy Tester вы можете рассматривать этот индикатор как целый набор инструментов для следования за трендом и возврата к среднему.
1. Позиционные метрики (Positional Metrics)
vwap/ema— Основные математические результаты центральных линий.upperBand/lowerBand— Точное десятичное значение внешних порогов сдерживания.
Пример стратегии: Чтобы построить логику возврата к среднему, активируйте короткий (Short) вход, когда закрытие свечи crosses above the upperBand, делая ставку на откат обратно к VWAP.
2. Логика пересечения (Cross Logic)
vwap_ema_cross— Специализированная логика пересечения, обнаруживающая, когда простая EMA пробивает средневзвешенную по объему.
Пример стратегии: Входите в длинную (Long) позиционную сделку, когда vwap_ema_cross crosses_above, доказывая, что чистый ценовой импульс наконец-то превысил институциональное среднее значение объема.