ROLLING VOLUME IMBALANCE Гайд по трейдингу

Rolling Volume Imbalance (RVI) — это премиальный высокоточный осциллятор объема, разработанный для измерения дисбаланса покупок и продаж на скользящем временном окне. В отличие от традиционных горизонтальных объемов, он работает без привязки к суточным сессиям, что делает его идеальным инструментом для круглосуточного криптовалютного рынка и внутридневного трейдинга на Forex.

Алгоритм расчета

1. Классификация объемов: Объем каждой свечи разделяется на покупательскую и продавскую составляющие. При отсутствии явных данных о биржевых taker-сделках объем распределяется на основе положения цены закрытия относительно High-Low диапазона свечи.
2. Скользящее суммирование: Рассчитывает сумму объемов покупок, продаж и общего объема за заданный период (Lookback).
3. Взвешивание по интенсивности: Дисбаланс взвешивается по относительному объему (отношение текущего объема к среднему), что подчеркивает действия крупных игроков и снижает значимость случайных всплесков на пустом рынке.
4. Фильтрация SuperSmoother: Очищает взвешенный дисбаланс от шумов с помощью двухполюсного фильтра Джона Эйлерса с минимальной задержкой.
5. Скользящая нормализация: Масштабирует отфильтрованный сигнал относительно максимальной амплитуды за период нормализации, жестко ограничивая значения RVI диапазоном [-100, 100].

Что показывает индикатор?

• Линия RVI (Голубая): Основная линия дисбаланса объемов.
• Сигнальная линия (Оранжевая): Пунктирная скользящая средняя (EMA) для подтверждения пересечений.
• Нулевая линия: Точка идеального баланса спроса и предложения.
• Ключевые уровни (±Threshold %): Пунктирные границы (например, ±40%), обозначающие существенное преимущество одной из сторон.
• Многоцветная гистограмма импульса:
  • Bullish Strong (Ярко-зеленый): RVI выше нуля и растет.
  • Bullish Weak (Темно-зеленый): RVI выше нуля, но начинает падать.
  • Bearish Strong (Ярко-красный): RVI ниже нуля и падает.
  • Bearish Weak (Темно-красный): RVI ниже нуля, но начинает расти.
  • Choppy/Flat (Серый): Низкий относительный объем (relVol < 0.2) или значение RVI близко к нулю (|RVI| < 5), что указывает на флэт и отсутствие ликвидности.

Торговые стратегии

• Пересечение сигнальной линии: Сигнал на покупку (Long) формируется при пересечении линии RVI с сигнальной линией снизу вверх, особенно когда гистограмма меняется с темно-красной на ярко-зеленую.
• Пробой сигнальных зон: Пробой линией RVI ключевых порогов (выше +40 или ниже -40) на повышенном относительном объеме подтверждает силу начавшегося импульса.
• Избегание флэта: Приостановка торговли при окрашивании гистограммы в серый цвет, сигнализирующем о падении объема и боковой консолидации цены.