FISHER RVI Guia de trading
O Ehlers Fisher RVI é uma suíte especializada de momentum que aplica a Transformada Inversa de Fisher de John Ehlers (Inverse Fisher Transform) ao Índice de Vigor Relativo (Relative Vigor Index - RVI). Devido às técnicas de normalização usadas na transformação, ele força o oscilador resultante para uma distribuição de probabilidade extrema, proporcionando pontos de virada mais nítidos e decisivos do que o RSI Padrão ou Estocástico.
O que o indicador mostra?
- Fisher Value Line: A linha colorida principal do oscilador que representa o RVI transformado. Ela oscila fortemente de extremo a extremo (aproximadamente +5 a -5).
- Trigger Line: Uma linha de referência amarela secundária e atrasada, usada para detectar cruzamentos matematicamente verificados.
- Momentum Cloud: O espaço entre a linha Fisher principal e a Trigger Line é preenchido com verde ou vermelho translúcido, destacando visualmente o viés atual do momentum de curto prazo.
Configurações principais
- Length: O período de lookback (retrospectiva) principal usado recursivamente para construir o Índice de Vigor Relativo suavizado antes da transformação matemática ser aplicada.
Como usar os Parâmetros de Estratégia (Condition Source)
Dentro do módulo Strategy Tester, você pode aproveitar os dados deste indicador para criar condições lógicas poderosas para entradas e saídas de operações.
1. Cruzamentos de Limites de Fisher (Fisher Boundary Crosses)
Utilize os limites matemáticos extremos para sinais de reversão à média (mean-reversion).
val— A saída numérica bruta da transformação de Fisher.
Exemplo de Estratégia: Como a transformação de Fisher empurra os valores para limites definidos rapidamente, você pode buscar por vendas curtas (shorts) de exaustão por sobrecompra procurando reversões acionadas quando val > 2.5.
2. Cruzamentos Padrão de Trigger
Siga a lógica explícita de cruzamento incorporada nas linhas de sinal do indicador.
crossUp— Retorna Verdadeiro (True) exatamente na vela onde a linha principal de Fisher cruza acima da Trigger line.crossDown— Retorna Verdadeiro (True) exatamente na vela onde a linha principal de Fisher cruza abaixo da Trigger line.
Exemplo de Estratégia: Construa uma entrada baseada em momento (momentum timing) configurando uma condição de compra exatamente para quando crossUp is true, capturando os pontos de inflexão agudos indicativos do algoritmo subjacente.