EHLERS ITREND Гайд по трейдингу
Ehlers Instantaneous Trendline (Мгновенная линия тренда Элерса) — это сглаженный индикатор тренда с минимальным запаздыванием, разработанный известным трейдером и физиком Джоном Элерсом. В отличие от простых скользящих средних, этот индикатор использует рекурсивный фильтр бесконечной импульсной характеристики (IIR) второго порядка для выделения чистого тренда с подавлением циклического шума.
Принцип работы
Мгновенная линия тренда рассчитывается по формуле фильтра второго порядка:
iTrend = (alpha - 0.25 * alpha^2) * Close + 0.5 * alpha^2 * Close[t-1] - (alpha - 0.75 * alpha^2) * Close[t-2] + 2 * (1 - alpha) * iTrend[t-1] - (1 - alpha)^2 * iTrend[t-2]
Где коэффициент сглаживания alpha = 2 / (Period + 1). Эта математическая модель отсекает любые циклические колебания короче заданного периода, оставляя только направление тренда. Тренд считается восходящим (бычьим), когда линия iTrend растет, и нисходящим (медвежьим), когда она падает.
Что показывает индикатор?
- Линия iTrend: Сглаженная линия, накладываемая прямо на ценовой график:
- Зеленая линия: iTrend растет, указывая на восходящий (бычий) тренд.
- Красная линия: iTrend падает, указывая на нисходящий (медвежий) тренд.
- Состояние тренда (Trend State): Выходное значение стратегии (1 для бычьего тренда, -1 для медвежьего).
- Разворотный сигнал (Signal): Выдает сигнал 1 в момент смены тренда на бычий, и -1 при смене тренда на медвежий.
Торговые стратегии
- Трендовая стратегия: Покупка (Long) в момент окрашивания линии iTrend в зеленый цвет и продажа (Short) в момент окрашивания линии в красный цвет.
- Фильтрация сигналов: Использование состояния тренда iTrend в качестве глобального фильтра для других осцилляторов (например, брать сигналы на покупку только тогда, когда iTrend горит зеленым).