ATR MOVEMENT CONCENTRATION Гайд по трейдингу

ATR Movement Concentration показывает, сосредоточен ли ход в нескольких крупных шагах цены или распределён между многими шагами. По умолчанию три самых сильных шага за 20 закрытых свечей сравниваются с остальными 17. Обе линии выражены в ATR; шаги вверх и вниз имеют одинаковый вес.

Что показывает индикатор?

• Золотая сплошная линия: сумма K самых больших абсолютных шагов между закрытиями, в ATR.
• Синий пунктир: сумма остальных шагов того же окна, в ATR.
• Total Path (ATR): сумма двух линий, доступная в подсказке.
• Top K Share (0..1): золотая линия, делённая на общий ход; также доступна в подсказке. Это коэффициент концентрации движения.

Выбранные сильные шаги могут находиться в любых местах окна и не обязаны идти подряд. По умолчанию обе линии сглажены EMA3. Установите сглаживание 1 для прямых сумм скользящего окна.

Пример без сглаживания: три самых сильных шага дали 8 ATR, остальные 17 дали 2 ATR. Золотая линия равна 8, синяя равна 2, доля Top K равна 0.8: основная часть хода пришлась на три шага. Если все 20 шагов одинаковые, по 0.5 ATR, золотая линия равна 1.5, синяя равна 8.5, а доля равна 0.15.

При стандартных настройках золотая линия выше синей означает, что три шага дали больше хода, чем остальные 17 вместе. Сравнивайте обе линии и их долю: высокое значение золотой линии само по себе бывает и при общей активности рынка. Если K превышает половину окна, золотая линия может быть выше даже при одинаковых шагах.

Как выполняется расчёт?

Каждый закрытый шаг равен abs(close[j] - close[j-1]) / ATR[j-1]. ATR рассчитывается методом Wilder, по умолчанию за 14 свечей. Знаменатель фиксируется перед шагом; сама свеча и последующее изменение волатильности не меняют его сохранённый размер.

K самых больших нормированных шагов образуют золотую сумму, остальные образуют синюю. Это накопленный абсолютный ход в индивидуальных ATR перед каждым шагом, а не чистое перемещение цены от начала до конца окна. Противоположные шаги оба увеличивают ход. Гэп между закрытиями учитывается даже при нулевом теле свечи. Тени влияют на ATR, но не добавляют ход при неизменных закрытиях; объём не участвует.

Значение на свече i использует окно, заканчивающееся на i-1. Формирующаяся свеча не меняет опубликованные значения. Показания выражены в настоящих ATR с автоматической вертикальной шкалой, без сжатия в диапазон 0-100.

Основные настройки

• ATR Period (14): период оценки волатильности каждого шага.
• Movement Window (Closed Bars) (20): число измеренных шагов в окне сравнения.
• Largest Steps (Top K) (3): сколько самых сильных шагов выделять в золотую группу. K ограничен размером окна минус один.
• Line Smoothing (EMA) (3): сглаживание обеих сумм. Значение 1 отключает сглаживание.
• Show Other Steps (включено): показать синюю линию для сравнения.

Выходы для Strategy Tester / Condition Source

Все выходы числовые. Концентрация сама по себе не имеет бычьего или медвежьего направления и не выдаёт готовые точки входа.

Сглаженный ход и концентрация

• topAtr / Top K Movement (ATR): золотая сумма после сглаживания.
• otherAtr / Other Steps Movement (ATR): синяя сумма после сглаживания.
• totalAtr / Total Path (ATR): сумма topAtr + otherAtr.
• topShare / Top K Share (0..1): отношение topAtr / totalAtr, пустое при нулевом ходе.

Пример условия: topAtr > otherAtr при стандартных настройках выбирает периоды, где три шага доминируют над остальными 17 вместе. Условие topShare > 0.6 задаёт более высокую долю концентрации. Порог в ATR, например totalAtr > 5, может дополнительно требовать определённый объём хода. Это настраиваемые описательные фильтры, а не проверенные правила входа.

Прямые суммы без сглаживания

• topRaw, otherRaw и totalRaw: исходные суммы окна в ATR.
• topShareRaw: отношение topRaw / totalRaw, пустое при отсутствии движения.

Пример условия: topShareRaw > 0.6 оценивает фактическое текущее окно без истории EMA, включённой в отображаемые линии. При включённом сглаживании отношение линий может отличаться от этой прямой доли.

Контекст окна

• uniformShare / Equal Steps Share (0..1): K, делённое на размер окна; при стандартных настройках равно 0.15.
• windowBars / Valid Steps In Window: сколько валидных шагов накоплено в окне.
• topBars / Top K: действующее настроенное K после применения ограничений параметров.

Пример условия: topShare > uniformShare сравнивает концентрацию с базовой долей одинаковых шагов. При стандартном окне windowBars >= 20 подтверждает, что окно полностью накоплено. При неодинаковых шагах доля обычно и так выше базовой, поэтому это сравнение само по себе не является строгим фильтром отбора.

Как читать нули и пустые значения?

Если ATR положителен, но закрытия не менялись, обе линии равны нулю, а коэффициент концентрации пустой. Недостаточная история и нулевой ATR дают пустые измерения. Повреждённые OHLC сбрасывают ATR и окно: при стандартных настройках нужно снова накопить 14 валидных свечей, затем 20 измеренных шагов.

Концентрированный ход может возникнуть при движении в любую сторону или при противоположных всплесках. Сам по себе он не устанавливает направление тренда и не предсказывает следующий шаг цены.