ATR IMPULSE RETENTION Гайд по трейдингу

ATR Impulse Retention показывает, сколько хода осталось после крупного свечного импульса. Каждое наблюдение измеряется в ATR инструмента перед этим импульсом, поэтому движение оценивается относительно собственной недавней волатильности монеты. Завершённые наблюдения усредняются отдельно для импульсов вверх и вниз.

Что показывает индикатор?

• Зелёная сплошная линия: средний ход, сохранившийся после импульсов вверх, в ATR.
• Красная сплошная линия: средний ход, сохранившийся после импульсов вниз, в ATR. Красная линия выше нуля означает, что движение вниз удержалось.
• Пунктир соответствующего цвета: средний исходный размер тех же наблюдаемых импульсов, в ATR.
• Ориентиры: ноль, один и два ATR. Вертикальная шкала подбирается по реальным значениям.

Знак обеих основных линий читается одинаково: положительное значение означает сохранившийся ход в направлении исходного импульса; ноль означает полный возврат к цене его открытия; отрицательное значение означает разворот за цену открытия. При продолжении движения удержание может превысить исходный размер импульса.

Пример: тело свечи прошло вверх 2 ATR. Через пять свечей цена на 1.2 ATR выше её открытия. Это наблюдение добавляет 1.2 ATR к удержанию и 2 ATR к исходному размеру. Если цена оказалась на 0.5 ATR ниже открытия, удержание равно -0.5 ATR.

Как выполняется расчёт?

Импульс учитывается, когда abs(close[j] - open[j]) / ATR[j-1] достигает заданного минимума. ATR рассчитывается методом Wilder и фиксируется до импульса. Большая тень сама по себе не считается импульсом; объём в расчёте не участвует.

Через H последующих закрытых свечей удержание вверх равно (close[j+H] - open[j]) / ATR[j-1], удержание вниз равно (open[j] - close[j+H]) / ATR[j-1]. Последующий рост волатильности не меняет единицу измерения этого наблюдения.

Результат публикуется на свече j+H+1. При H=5 он появляется на j+6 после закрытия j+5. На исходную свечу импульса результат не переносится. Наблюдения, опубликованные внутри заданного окна, усредняются отдельно по направлениям, затем сглаживаются.

Основные настройки

• ATR Period (14): период оценки волатильности перед импульсом.
• Minimum Impulse Body (ATR) (1.5): минимальный размер тела учитываемой свечи. Чем больше значение, тем крупнее отбираемые импульсы.
• Observe After (Closed Bars) (5): сколько завершённых свечей после импульса нужно дождаться перед измерением удержания.
• Observation Window (Bars) (100): давность опубликованных наблюдений, включаемых в среднее. Считаются свечи графика, а не заданное число импульсов.
• Line Smoothing (EMA) (3): сглаживание удержания и исходных размеров. Значение 1 отключает сглаживание.
• Show Initial Impulse Sizes (включено): показать пунктирные линии исходных размеров для сравнения.

Значения выражены в настоящих ATR и не ограничены шкалой 0-100. При необходимости можно включить Fixed Y; предложенный диапазон составляет от -2 до 5 ATR. Автоматическая шкала показывает и значения за его пределами.

Выходы для Strategy Tester / Condition Source

Все выходы являются числовыми величинами. Осциллятор не выдаёт готовые входы и не управляет стоп-лоссами.

Удержанный ход

• upRetained / Up Retained (ATR): сглаженное среднее удержание после импульсов вверх.
• downRetained / Down Retained (ATR): сглаженное среднее удержание после импульсов вниз.

Пример условия: upRetained > 1 и upSamples >= 3 выбирают окна, где после импульсов вверх в среднем сохранилось больше одного ATR и доступны хотя бы три завершённых наблюдения. Это описательный фильтр, а не готовая точка входа.

Исходные размеры и число наблюдений

• upInitial и downInitial: сглаженные средние исходных размеров соответствующих групп импульсов.
• upSamples и downSamples: сколько завершённых наблюдений сейчас входит в каждую группу скользящего окна.

Пример условия: upRetained > upInitial сравнивает удержание с начальным размером импульсов вверх. Оно означает, что сглаженное среднее группы продолжилось дальше её исходного размера. Число наблюдений помогает отличить широкую выборку от одного недавнего события.

Средние без сглаживания и сравнение направлений

• upMean и downMean: средние удержания до применения EMA.
• balance / Up Minus Down (ATR): разность upRetained - downRetained, доступная только при наличии наблюдений обоих направлений.

Пример условия: balance > 0 вместе с upSamples >= 3 и downSamples >= 3 выбирают окна, где удержанный ход вверх больше удержанного хода вниз. У этих групп могут различаться исходные размеры импульсов и число наблюдений.

Как читать пустые значения?

Если в окне нет наблюдений нужного направления, соответствующая линия пустая, а не нулевая. Ноль означает именно полный откат. Недостаточная история и нулевой ATR также дают пустые измерения. Наблюдения, чей горизонт пересекает повреждённую свечу, отвергаются; новые импульсы требуют восстановленной валидной истории ATR.

Формирующаяся свеча не меняет опубликованные значения. Индикатор описывает результаты уже прошедших импульсов; перекрывающиеся наблюдения не являются независимыми сделками или вероятностью будущей прибыли.